adding JOptionPane to closing the window

How would I transfer this JoptionPane to my standard window closing? There won't be a button just the x at the top of the window.

public windowVerify(){  
                                                  JButton close = new JButton("Close");
                                                  close.addMouseListener(new MouseAdapter(){
                                                       public void mouseClicked(MouseEvent e){
                                                            JOptionPane dlg = new JOptionPane();
                        if(JOptionPane.OK_OPTION==dlg.showConfirmDialog(null,"Want to exit ?","Message",JOptionPane.YES_NO_OPTION ))
                                                                 System.exit(0);
                                                       }
                                                  });
getContentPane ().setLayout(new FlowLayout());
getContentPane ().add(close);
                                             }

 public void windowClosing(WindowEvent e)
            { // Opens windowClosing method
                System.exit(0);
            } // Closes windowClosing method
        }); // Closes addWindowListener method